三大期指交割多空今日對決 分析預計大盤將劇烈震蕩

三大期指交割多空今日對決。

在三連陽之後,滬指再次三連跌,市場恐慌情緒有所蔓延。7月17日,三大股指期貨主力合約迎來交割日。分析稱,交割日多空雙方或將激戰。

分析預計大盤將劇烈震蕩

根據新京報報導,中金所7月16日發布提示稱,IF1507合約、IH1507合約、IC1507合約的最後交易日為2015年7月17日,漲跌停板幅度為±20%。對此,中金所提醒各會員單位加強風險控制,做好相關風險提示與風險管理工作,確保市場平穩運行。

分析認為,最後一個交易日漲跌停放大至20%,預計17日多空對決將會異常的激烈。不過,從7月14日開始,A股再度出現了千股跌停的慘案,預示空頭已經提前出動。

7月16日,各股指合約逆勢反彈收盤上漲,其中,滬深300指數IF1507合約收盤漲4.76%報4008點,中證500主力合約IC1507大漲5.32%報7531.8點。

受此影響,16日A股繼續震蕩。滬指16日早盤一度跌逾3%失守3700點關口,多空雙方在3800點展開紅綠爭奪戰。截至收盤,滬指報3823.18點,微漲0.46%。

平安證券建議,市場毫無疑問進入盤整階段,7月17日多空大戰即將打響,股指期貨漲跌停放大至20%則會使得戰鬥非常激烈,預計盤中仍將有劇烈震蕩,近期操作建議還是謹慎為主,勿盲目追高。

16日,不少投資者在股吧討論認為,7月17日下跌概率為八成。上一輪的暴跌陰影猶在,關於做空股指期貨的擔憂卷土重來,近期又出現連續三個交易日下跌。投資者擔心歷史重演。不過,也有投資者堅定看多,認為期指交割也許是隻紙老虎,17日或上演逼空行情。

對此,海通期貨發布報告表示,到期日效應可能存在現貨市場逼空現象,投資者應儘量少持有合約空頭頭寸。另外,投資者亦可關注到期合約的套利交易機會。

央行本周回籠資金450億人民幣

股市持續震蕩的背後,監管層正在收緊資金。7月16日,央行公開市場進行了200億元(以人民幣計算,以下同) 7天期逆回購操作,本週二(14日)也進行了200億元的7天期逆回購操作,但考慮到本周有850億元逆回購到期,因此本周淨回籠資金高達450億元,而上周投放資金量為零。

6月25日,央行公開市場時隔兩個多月重啟逆回購操作,其後兩周內在公開市場操作上持續淨投放資金。直到上周,央行公開市場上周資金投放量持平於到期量。

在資金面趨緊之際,權重股一度為護盤立下汗馬功勞。本週二之後,中石油漲勢強勁,連續兩天跑贏大盤,16日早盤還一度大幅拉升,但最終收跌0.89%。對政策面更為敏感的軍工板塊接過護盤接力棒,在16日成為表現最佳板塊,中國重工、中信海直、長春一東等12股漲停。

追訪
公安部門已鎖定『惡意做空』外貿公司

7月16日,有媒體報導稱上海公安部門正在調查上海的貿易公司惡意做空A股的犯罪線索,並已經確定了對象。不過,具體哪家公司、做空手段和資金來源等尚不得而知。接近公安部的人士16日對記者表示,確實已經確定了惡意做空A股的外貿公司,目前沒有進一步消息對外披露。

本輪股市暴跌以來,場外配資崩盤和惡意做空均被指為主要原因。7月9日上午,公安部副部長孟慶豐帶隊到證監會,會同證監會排查近期惡意賣空股票與股指的線索。

報導稱,7月10日上午,公安部副部長孟慶豐率跨部門工作組抵達上海,工作組現已發現個別貿易公司涉嫌操縱證券期貨交易等犯罪的線索,正在依法開展調查。此後,有消息稱,被公安部重點調查的貿易公司包括蘋果電腦貿易、捷豹路虎貿易、保樂力加貿易、保時捷貿易等貿易公司等。

16日記者走訪了保樂力加貿易公司,公司前台工作人員表示目前公司一切正常,沒有聽說被公安部調查。而蘋果電腦貿易、捷豹路虎貿易等公司所在辦公大樓安保管理人員則表示,在大樓裡辦公的公司一切正常。

所謂惡意做空,7月10日證監會新聞發言人鄧舸解釋稱:『跨市場、跨期現操縱就是惡意做空。』不過,相關法律人士對記者表示,『惡意做空』本身並不是一個法律罪名,目前《刑法》、《證券法》的條例中並沒有『惡意做空』的概念解釋。不過,對『惡意做空』的司法界定,主要適用《刑法》中的操縱市場罪,要看做空的具體行為是不是構成了操縱市場罪的要件。

目前公安部要求,對涉嫌內幕交易、洩露內幕資訊、編造並傳播證券期貨交易虛假資訊、操縱證券期貨市場等犯罪案件要依法查處;對惡意賣空股指涉嫌犯罪的,要會同有關主管部門迅速展開調查,依法處理。

公司
國壽『頂風』減持中信證券套現8億

面對股市暴跌,證監會7月8日發文規定,6個月內上市公司控股股東和持股5%以上股東及董監高不得減持本公司股份。7月10日,中國人壽減持中信證券套現約8億隨即引來『違規』質疑。7月16日,中信證券、中國人壽分別發布公告稱,本次權益變動前後,中國人壽集團、中國人壽股份合計持有中信證券的股份數量占總股本的比例均未達到5%,未違反證監會的規定。

公告顯示,中國人壽於7月10日減持所持中信證券A股3000萬股。減持之後,中國人壽持有中信證券A股股份占中信證券總股本的2.76%。中國人壽和中國人壽集團合計持有中信證券A股股份占中信證券總股本的4.67%。而本次減持之前,中國人壽與中國人壽集團合計持有中信證券A股5.95億股,合計持股占中信證券總股本的4.91%。

中國人壽還表示,公司近期一直積極加倉A股,在每天保持淨買入的情況下,也有一些結構性賣出,各項操作均嚴格遵循三地交易所的上市規則、監管機構的有關要求,中國人壽將繼續增持A股。不過,一位市場人士認為,從合規性來說,目前有爭議。證監會公告中所說的持股5%是指持有的A股比例還是總股本比例,需要證監會給予法規解釋。

公開資料顯示,中國人壽在去(2014)年下半年券商股行情大好時沒有追買,但同時也沒有拋售中信證券A股股份。但在這個時點上,中國人壽減持中信證券可謂是反彈高位精准減持。

港交所披露的資料顯示,7月10日中國人壽以每股27.38元的均價減持中信證券3000萬股A股,套現約8.2億元。從中信證券最近的股價走勢來看,每股27.38元的減持價格是自6月26日至7月9日股市暴跌中,中信證券股價的高位。而在中國人壽減持後,中信證券股價連續4天下跌。

上述市場人士認為,如果減持合規,從市場行為來說,中國人壽需要保證公司利益及投資者利益,在其判斷的高位減持是合理的。截至16日收盤,中信證券A股報24.48元/股,跌幅0.93%。